1. Под эконометрикой в широком смысле слова понимается:
а)совокупность теоретических результатов
б)совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с использованием математических методов+
в)самостоятельная научная дисциплина
2. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение наблюдений:
а) зависит от числа
б) зависит от времени проведения
в) зависит от номера
г) одинакова для всех+
д) не зависит от времени проведения
3. Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:
а) ½
б) 0
в) 2+
г) 1
д) -1
4. Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух
переменных равна 1 или -1:
а) выборочная корреляция+
б) разность
в) сумма
г) теоретическая корреляция
д) произведение
5. Идентификация модели-это:
а) статистический анализ модели, и в первую очередь статистическое оценивание независимых параметров модели+
б) сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей
в) определение конечных целей моделирования
г) сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели
6. Постановочный этап построения эконометрической модели –это:
а) сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей
б)определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли+
в) статистический анализ модели
г) сопоставление реальных и модельных данных
7. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:
а) анализа зависимостей
б) решения системы уравнений
в) опросов
г) датчика случайных чисел +
д) тестов
8. Тест Фишера является:
а) двусторонним
б) односторонним+
в) многосторонним
г) многокритериальным
д) трехшаговым
9. При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:
а) остается неизменным
б) уменьшается
в) не уменьшается+
г) не увеличивается
д) увеличивается
10. Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет:
а) асимметрию, равную 0
б) нулевое среднее значение
в) большое стандартное отклонение+
г) малое стандартное отклонение
д) наибольшее среднее значение
11. Информационный этап построения эконометрической модели –это:
а) само моделирование
б)сопоставление реальных и модельных данных
в)сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей+
г)статистический анализ модели
12. Априорный этап построения эконометрической модели –это:
а)определение конечных целей моделирования
б)само моделирование
в)предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления,формирование и формализация априорной информации+
г)сбор необходимой статистической информации
13. Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе
наблюдений n составляет:
а) n/m
б) n-m
в) n-m+1
г) n-m-1+
д) m-1
14. При отрицательной автокорреляции DW:
а) = 0
б) < 2 в) > 2+
г) > 1
д) = 1
15. Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются:
а) имеющими большое влияние:
б) малозначимыми
в) тесно коррелированными+
г) слабо коррелированными
д) некоррелированными
16. Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности:
а) завышены по сравнению с истинными значениями
б) занижены по сравнению с истинными значениями+
в) соответствуют истинным значениям
г) не имеют математического смысла
д) являются случайными
17. Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в наблюдениях:
а) нечетных
б) последовательных+
в) k первых и k последних
г) четных
д) всех
18. Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
а) 1, 2, 3
б) 3
в) 1, 2+
г) 2
д) 3, 2
19. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:
а) 1
б) 0+
в) -1
г) ½
д) 2
20. Как выражается модель сезонности:
а)y(t)=S(t) +Et+
б) y(t)=S(t) -Et
в)y(t)= T(t)+ S(t)
г)y(t)= T(t)+E(t)
21. Как выражается модель тренда:
а) y(t)= T(t)+E(t)
б) y(t)=S(t) –Et+
в) y(t)= T(t)+ S(t)
г) y(t)= T(t)—E(t)
22. Как выражается модель тренда и сезонности:
а) y(t)=T(t)- S(t)+ Et
б)y(t)=T(t)+ S(t)+ Et+
в) y(t)=T(t)+ S(t)- Et
г) y(t)=T(t)- S(t)- Et
23. S(t)-это:
а)периодическая (сезонная) компонента+
б)случайная компонента
в)стохастическая компонента
г)временной тренд
24. В модели множественной регрессии за изменение регрессии отвечает несколько объясняющих переменных:
а) двух случайных членов
б) нескольких случайных членов
в) двух зависимых переменных
г) одной зависимой переменной+
д) случайной составляющей
25. Выборочный коэффициент Корреляции r по абсолютной величине _____________
Не превосходит единицы +
26. Что показывает коэффициент абсолютного роста ______________
На сколько единиц изменится у, если х изменился на единицу+
27. Какая функция используется при моделировании моделей с постоянным ростом____________
Степенная+
28. Какие точки исключаются из временного ряда процедурой сглаживания
Стоящие в начале и в конце временного ряда+
29. Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в
Приведенную форму модели+
30. Для определения параметров точно идентифицируемой модели
Применяется косвенный МНК +
